Frequenzgang des laufenden Mittelfilters Der Frequenzgang eines LTI-Systems ist die DTFT der Impulsantwort, Die Impulsantwort eines L-Sample-gleitenden Mittelwerts Da der gleitende Mittelfilter FIR ist, verringert sich der Frequenzgang auf die endliche Summe We Kann die sehr nützliche Identität verwenden, um den Frequenzgang zu schreiben, wo wir ae minus jomega haben lassen. N 0 und M L minus 1. Wir können an der Größe dieser Funktion interessiert sein, um zu bestimmen, welche Frequenzen durch den Filter ungedämpft werden und welche gedämpft werden. Unten ist ein Diagramm der Größe dieser Funktion für L 4 (rot), 8 (grün) und 16 (blau). Die horizontale Achse reicht von Null bis pi Radiant pro Probe. Man beachte, daß der Frequenzgang in allen drei Fällen eine Tiefpaßcharakteristik aufweist. Eine konstante Komponente (Nullfrequenz) im Eingang durchläuft das Filter ungedämpft. Bestimmte höhere Frequenzen, wie z. B. pi 2, werden durch das Filter vollständig eliminiert. Wenn es aber die Absicht war, ein Tiefpassfilter zu entwerfen, dann haben wir das nicht sehr gut gemacht. Einige der höheren Frequenzen werden nur um einen Faktor von etwa 110 (für den 16-Punkte-gleitenden Durchschnitt) oder 13 (für den vier-Punkte-gleitenden Durchschnitt) gedämpft. Wir können viel besser als das. (1-exp (-iomega)) H8 (18) (1-exp (- & omega; & sub4; (1-exp (-iomega)) (1-exp (-iomega)) (1-exp (& ndash; H6)) axis (0, pi, 0, 1) Copyright copy 2000- University of California, BerkeleyExponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) Explained Wie wir in der vorherigen Lektion gesagt haben, können einfache gleitende Durchschnitte durch Spikes verzerrt werden. Wir beginnen mit einem Beispiel. Let8217s sagen, wir planen eine 5-Periode SMA auf der Tages-Chart von EURUSD. Die Schlusskurse für die letzten 5 Tage sind wie folgt: Der einfache gleitende Durchschnitt würde wie folgt berechnet: (1.3172 1.3231 1.3164 1.3186 1.3293) 5 1.3209 Einfach genug, rechts Gut, wenn es einen Nachrichtenbericht am zweiten Tag gibt, der den Euro verursacht Über die Tafel fallen. Dies bewirkt, dass EURUSD stürzt und bei 1,3000 schließt. Let8217s sehen, was Wirkung dies auf die 5 Periode SMA haben würde. Der einfache gleitende Durchschnitt würde folgendermaßen berechnet werden: Das Ergebnis des einfachen gleitenden Durchschnitts wäre viel niedriger und es würde Ihnen die Vorstellung geben, dass der Preis tatsächlich unterging, wenn in Wirklichkeit Tag 2 nur ein einmaliges Ereignis war Verursacht durch die schlechten Ergebnisse eines Wirtschaftsberichts. Der Punkt, den wir machen wollen, ist, dass manchmal der einfache gleitende Durchschnitt zu einfach wäre. Wenn es nur eine Möglichkeit, dass Sie diese Spikes herausfiltern könnte, so dass Sie wouldn8217t die falsche Idee. Hmm8230 Warten Sie eine minute8230 Yep, gibt es einen Weg It8217s genannt Exponential Moving Average Exponential Moving Averages (EMA) geben mehr Gewicht auf die jüngsten Perioden. In unserem Beispiel oben würde die EMA mehr Gewicht auf die Preise der letzten Tage legen, was die Tage 3, 4 und 5 sein würde. Dies würde bedeuten, dass die Spike am Tag 2 von geringerem Wert sein würde und wouldn8217t so groß Eine Wirkung auf den gleitenden Durchschnitt, wie es wäre, wenn wir für einen einfachen gleitenden Durchschnitt berechnet hätten. Wenn Sie darüber nachdenken, macht dies eine Menge Sinn, denn was dies tut, ist es legt mehr Wert auf das, was Händler tun vor kurzem. Exponential Moving Average (EMA) und Simple Moving Average (SMA) Seite an Seite Let8217s einen Blick auf die 4-Stunden-Chart von USDJPY zu markieren, wie ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) und exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) nebeneinander schauen würde Auf einem Diagramm. Beachten Sie, wie die rote Linie (die 30 EMA) scheint näher zu sein als die blaue Linie (die 30 SMA). Dies bedeutet, dass es genauer repräsentiert die jüngsten Preis-Aktion. Sie können wahrscheinlich erraten, warum dies geschieht. It8217s, weil die exponentiellen gleitenden Durchschnitt mehr Gewicht auf das, was in letzter Zeit passiert ist. Beim Handel ist es viel wichtiger zu sehen, was Händler tun JETZT eher, was sie taten letzte Woche oder letzten Monat. Speichern Sie Ihren Fortschritt, indem Sie sich anmelden und die Lektion vollständig markieren
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